Машинное обучение в финансах и экономике. Часть 1.
Мы всегда считали, что успех математического бизнеса, а также связанного с ним обучения, в значительной степени зависит от качества создаваемой техники и программного обеспечения. Несмотря на то, что работы по машинному обучению в финансовой сфере ещё продолжаются, я решил посвятить данному вопросу отдельную статью.
Сложные финансовые решения действительно требуют неимоверной вычислительной мощности. Но это не единственный критерий, которым определяется степень сложности финансовых моделей. Есть много других факторов, которых стоит уделить внимание, например, степени неопределенности и динамической сложности.
Я постарался определить основные характеристики, которыми должны обладать модели для финансовой сферы, а затем попытался построить их на основе математического анализа. В первой части статьи мы сконцентрируемся на моделировании деятельности финансовых компаний. В этой статье я приведу основные принципы организации моделирования деятельности финансовых организаций.
Финансовые организации являются результатом эволюции финансовых рынков, а следовательно, их поведение влияет на поведение финансовых рынков. Здесь следует говорить о мультипликативном эффекте. Я думаю, вы не считаете, что в случае падения курса акций одной компании в другую она должна повлиять на курсы акций другой компании.
Влияние на курсы других акций должно быть действительно, как говорят математики, "мультипликативным". В предыдущих статьях я написал, что основным правилом бухгалтерского баланса финансовой организации является получение прибыли и достижение целей. Это означает, что если руководство хочет "сбежать из рая", то такая организация должна стремиться выйти с рынка.
Практически, финансовые рынки сложны, потому что решения на них основаны на двух видах переменных. Эти переменные – экономические факторы и финансовые факторы. Это связано с наличием ряда различных систем риска. В первую очередь, надо обратить внимание на систему инфляции.
Меры по инфляции, используемые в финансовом секторе, не всегда разумны. Зачастую они приводят к неоправданным затратам или растратам. Они направлены на достижение инфляции (growth) путем постоянного завышения показателей инфляции, но эта политика никогда не приведет к увеличению ее влияния.
Тем не менее, существует несколько методов такого давления на цены. К ним можно отнести валютный контроль, процентные ставки, политику "ты-мне, я-тебе" и политику "ставка должна быть низкой". Другими словами, изменение курса валюты должно серьезно влиять на другие финансовые показатели, а не только на цены на товары и услуги.
Если бы мы не применяли эти методы, то появились бы новые требования и новые проблемы, которые не удалось бы решить. Например, если бы у компании была сильная торговля акциями, она могла бы использовать методы валютног