ROI (Return On Investment) и ROLI (Revenue Loss On Investments)
После длительных наблюдений за акциями, выяснилось, что для получения большей прибыли инвестору необходимо всего лишь правильно вкладывать свои деньги.
При этом ROLIs показывают оптимальный выбор стоимости инвестиции (ROI в %) для различных финансовых инструментов и различных стратегий инвестирования.
Например, если инвестор вкладывает в акции:
то уровень ROL (RET) будет установлен в интервале от 0,3 до 1,3. При этом в этом интервале будут сочетаться акции с высоким уровнем ROL, но и с низкими порогами ROL. Таким образом, ROLE (RECOI) будет равен ROLB (Reallocation of Investment Boundary)
При управлении капиталом ROL показывает разницу в доходности инвестиций, вносимых различными методами. К сожалению, ROI редко учитывается, когда инвестор сам принимает решение о вложении денег.
Поэтому для достижения максимальной доходности применяются активные финансовые инструменты, которые обеспечивают ROLы не хуже, чем пассивные.
Выбор акции по ROL и RER (Rollover Risk)
Например: если акции по риску "Margin Call" могут понизиться, то по риску RES (Reward), наоборот, могут возрасти.
Тогда вся сумма вложений по рискам RES и RELAXUM будет равняться объему средств в каждом случае (1/RES)
Этот расчет становится более наглядным, если взять 2 метода инвестирования с разными порогами риска.
Выберите несколько финансовых инструментов, которые вы готовы рассматривать, как актив, способный обеспечить в будущем хорошую доходность.
2. Выберите из них несколько акций с порогами потерь, составляющими 5% и 10%. Это позволит дать вам возможность взвесить все преимущества и риски, которые несет каждый такой риск.
3. Подсчитайте общий уровень RELM (Revision Level) исходя из указанных выше коэффициентов. Это позволит вам, даже при отсутствии неблагоприятных финансовых событий (для этого достаточно провести 2 расчеты), оценить потенциальную доходность каждого инструмента.
К сожалению подобные работы пока не приносили желаемых результатов, так как каждый инвестор не знал на какую долю его ожидает убыток, а что произойдет с доходностью всех остальных акций. Но если:
Решения принятые вами будут основаны на хорошо известных методиках оценки ROMI и RORI, которые можно найти в отчетах многих инвестиционных компаний